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Anzahl der Einträge: 8.

Allan, Andrew L. ; Prömel, David J.

; Liu, Chong (2024) A càdlàg rough path foundation for robust finance.

Finance and Stochastics Berlin [u.a.] 28 1 215-257 [Zeitschriftenartikel]

Kiiski, Matti (2020) The Riesz representation theorem and weak∗ compactness of semimartingales.

Finance and Stochastics Berlin [u.a.] 24 4 827-870 [Zeitschriftenartikel]

Bartl, Daniel ; Kupper, Michael ; Prömel, David J.

; Tangpi, Ludovic (2019) Duality for pathwise superhedging in continuous time.

Finance and Stochastics Berlin ; Heidelberg 23 3 697-728 [Zeitschriftenartikel]

Beiglböck, Mathias ; Cox, Alexander M. G. ; Huesmann, Martin ; Perkowski, Nicolas ; Prömel, David J.

(2017) Pathwise superreplication via Vovk’s outer measure. Finance and Stochastics Berlin ; Heidelberg 21 4 1141-1166 [Zeitschriftenartikel]

Neuman, Eyal ; Schied, Alexander (2016) Optimal portfolio liquidation in target zone models and catalytic superprocesses. Finance and Stochastics Berlin 20 2 495-509 [Zeitschriftenartikel]

Schied, Alexander ; Krätschmer, Volker ; Zähle, Henryk (2014) Comparative and qualitative robustness for law-invariant risk measures. Finance and Stochastics Berlin [u.a.] 18 2 271-295 [Zeitschriftenartikel]

Lorenz, Christopher ; Schied, Alexander (2013) Drift dependence of optimal trade execution strategies under transient price impact. Finance and Stochastics Berlin [u.a.] 17 4 743-770 [Zeitschriftenartikel]

Schied, Alexander ; Schöneborn, Torsten (2009) Risk aversion and the dynamics of optimal liquidation strategies in illiquid markets. Finance and Stochastics Berlin [u.a.] 13 2 181-204 [Zeitschriftenartikel]

Diese Liste wurde am Fri Jan 31 03:26:59 2025 CET automatisch erstellt.

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