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Examples for the coefficient of tail dependence and the domain of attraction of a bivariate extreme value distribution
Schlather, Martin
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Dokumenttyp:
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Zeitschriftenartikel
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Erscheinungsjahr:
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2001
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Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:
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Statistics & Probability Letters
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Band/Volume:
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53
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Heft/Issue:
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3
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Seitenbereich:
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325-329
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Ort der Veröffentlichung:
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Amsterdam
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Verlag:
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North-Holland Publ.
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ISSN:
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0167-7152
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Sprache der Veröffentlichung:
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Englisch
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Einrichtung:
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Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Applied Stochastics (Schlather 2012-)
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Fachgebiet:
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510 Mathematik
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Freie Schlagwörter (Englisch):
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Domain of attraction, Bivariate, extreme value distribution, Coefficient; of; tail, dependence, Unit, Fréchet, margin
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Abstract:
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The tail behaviour of many bivariate distributions with unit Fréchet margins can be characterised by the coefficient of tail dependence and a slowly varying function. We show that such a characterisation is not always possible, and neither implies nor is implied by the fact that the distribution belongs to the domain of attraction of a bivariate extreme value distribution.
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 | Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation. |
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