Einige Überlegungen zur simultanen Modellierung von Aktienindex und Zinsstruktur

Albrecht, Peter

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URL:	http://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/1593
URN:	urn:nbn:de:bsz:180-madoc-15931
Dokumenttyp:	Arbeitspapier
Erscheinungsjahr:	2007
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	None
Sprache der Veröffentlichung:	Deutsch
Einrichtung:	Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > Sonstige - Fakultät für Betriebswirtschaftslehre
MADOC-Schriftenreihe:	Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft (Albrecht) > Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Fachgebiet:	330 Wirtschaft
Normierte Schlagwörter (SWD):	Aktienindex , Zinsstrukturtheorie , Modellierung , Theorie
Abstract:	aus dem Inhalt: Teil I: Black/Scholes – Vasicek Modellkonstruktion, Darstellung unter dem risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsmaß, Modellkalibrierung, Ausblick: Verallgemeinerte Modellbildung Teil II: Cox/Ingersoll/Ross Modellkonstruktion, Darstellung unter dem risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsmaß, Modellkalibrierung
Zusätzliche Informationen:

Das Dokument wird vom Publikationsserver der Universitätsbibliothek Mannheim bereitgestellt.

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