Bestimmung des Conditional Value-at-Risk (CVaR) bei Normal- bzw. Lognormalverteilung

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URL:	https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/209
URN:	urn:nbn:de:bsz:180-madoc-2099
Dokumenttyp:	Arbeitspapier
Erscheinungsjahr:	2003
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Band/Volume:	142
Ort der Veröffentlichung:	Mannheim
Sprache der Veröffentlichung:	Deutsch
Einrichtung:	Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > Sonstige - Fakultät für Betriebswirtschaftslehre
MADOC-Schriftenreihe:	Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft (Albrecht) > Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Fachgebiet:	330 Wirtschaft
Normierte Schlagwörter (SWD):	Value at Risk
Abstract:	Conditional Value-at-Risk (CVaR) bei Normal- bzw. Lognormalverteilung

	Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.
	Das Dokument wird vom Publikationsserver der Universitätsbibliothek Mannheim bereitgestellt.

BASE: Albrecht, Peter ; Koryciorz, Sven

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