Almost sure convergence of a semidiscrete Milstein scheme for SPDE's of Zakai type

Lang, Annika ; Chow, Pao-Liu ; Potthoff, Jürgen

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URL:	https://madoc.bib.uni-mannheim.de/2329
URN:	urn:nbn:de:bsz:180-madoc-23291
Dokumenttyp:	Arbeitspapier
Erscheinungsjahr:	2009
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Preprints / Department of Mathematics
Band/Volume:	08-03
Ort der Veröffentlichung:	Mannheim
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Sonstige - Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik
MADOC-Schriftenreihe:	Veröffentlichungen der Fakultät für Mathematik und Informatik > Institut für Mathematik > Preprints
Fachgebiet:	510 Mathematik
Fachklassifikation:	MSC: 41A25 65C30 60H35 60H15 60G60 ,
Normierte Schlagwörter (SWD):	Stochastische partielle Differentialgleichung , Konvergenz , Numerische Mathematik , Diskretisierung
Freie Schlagwörter (Deutsch):	Fast sichere Konvergenz , Milsteinschema , Zeitdiskretisierung , Zakaigleichung
Freie Schlagwörter (Englisch):	Milstein scheme , stochastic partial differential equations , Zakai equation , numerical scheme , almost sure convergence
Abstract:	A semidiscrete Milstein scheme for stochastic partial differential equations of Zakai type on a bounded domain of R^d is derived. It is shown that the order of convergence of this scheme is 1 for convergence in mean square sense. For almost sure convergence the order of convergence is proved to be 1 - e for any e > 0.
Zusätzliche Informationen:

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	Das Dokument wird vom Publikationsserver der Universitätsbibliothek Mannheim bereitgestellt.

BASE: Lang, Annika ; Chow, Pao-Liu ; Potthoff, Jürgen

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