multi-period multinomial probit models , simulated maximum likelihood estimation , simulated classical test statistics , Monte-Carlo-simulation
Abstract:
Mit der Verknüpfung verschiedener Simulations- und klassischer Schätzmethoden kann eine Vielzahl unterschiedlicher simulierter klassischer Schätzverfahren entwickelt werden. Auf der Grundlage der (sich als günstig erweisenden) Simulierten Maximum-Likelihood-Schätzung stellen darüber hinaus die simulierten Entsprechungen der klassischen Testverfahren die adäquaten Methoden für die statistische Überprüfung von Hypothesen dar. In Teil I der vorliegenden Arbeit erfolgt sowohl die Diskussion der einzelnen Versionen simulierter klassischer Testverfahren als auch die vergleichende Betrachtung der verschiedenen simulierten klassischen Schätzmethoden konsequent anhand des Mehrperioden-Mehralternativen-Probitmodells. Vor der empirischen Anwendung bestimmter Schätz- und Testverfahren besteht ein Interesse an deren Eigenschaften bei beschränkten Beobachtungsumfängen. Die Monte-Carlo-Studien in Teil II der vorliegenden Arbeit versuchen deshalb, dem potentiellen Nutzer eine Hilfestellung für den Umgang mit der Simulierten Maximum-Likelihood-Methode sowie mit den simulierten klassischen Testverfahren (jeweils unter der Einbeziehung des sogenannten GHK-Simulators) in Probitmodellen zu geben. Die Analysen beziehen sich zunächst auf die Verläßlichkeit der Schätzergebnisse der Simulierten Maximum-Likelihood-Methode sowohl in korrekt als auch in fehlspezifizierten Mehralternativen- Probitmodellen. Beim simulierten klassischen Testen in verschiedenen Mehralternativen-Probitmodellen werden dann die Abweichungen der Anteile der Fehler erster Art von den vorgegebenen Signifikanzniveaus sowie die sich ergebende Anzahl der Fehler zweiter Art untersucht.
Übersetzter Titel:
Simulated classical estimation and testing in multi-period multinomial probit models
(Englisch)
Zusätzliche Informationen:
Das Dokument wird vom Publikationsserver der Universitätsbibliothek Mannheim bereitgestellt.
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