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Progressive stochastic processes and an application to the Itô integral
Kaden, Svenja
;
Potthoff, Jürgen
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DOI:
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https://doi.org/10.1081/SAP-120037621
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URL:
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http://dx.doi.org/10.1081/SAP-120037621
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Dokumenttyp:
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Zeitschriftenartikel
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Erscheinungsjahr:
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2004
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Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:
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Stochastic Analysis and Applications
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Band/Volume:
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22
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Heft/Issue:
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4
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Seitenbereich:
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843-865
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Ort der Veröffentlichung:
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Philadelphia, Pa. [u.a.]
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Verlag:
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Taylor & Francis
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ISSN:
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0736-2994 , 1532-9356
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Sprache der Veröffentlichung:
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Englisch
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Einrichtung:
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Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Mathematik V (Potthoff -2020)
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Fachgebiet:
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510 Mathematik
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Fachklassifikation:
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MSC:
60G07 , 60H05,
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Freie Schlagwörter (Englisch):
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Itô integral , adapted stochastic process , progressively measurable stochastic process , approximation of stochastic processes
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Abstract:
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An elementary proof of the theorem of Chung–Doob–Meyer on the existence of a progressively measurable modification of a measurable adapted process is given. It is shown how this result can be applied to the construction of the Itô integral with respect to a Brownian motion.
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 | Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie. |
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