Markovian integral equations and path-dependent partial differential equations


Kalinin, Alexander


[img]
Preview
PDF
Dissertation_Kalinin_2017.pdf - Published

Download (1MB)

URL: https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/42417
URN: urn:nbn:de:bsz:180-madoc-424178
Document Type: Doctoral dissertation
Year of publication: 2017
Place of publication: Mannheim
University: Universität Mannheim
Evaluator: Schied, Alexander
Date of oral examination: 20 June 2017
Publication language: English
Institution: School of Business Informatics and Mathematics > Wirtschaftsmathematik I (Schied)
Subject: 510 Mathematics
Subject headings (SWD): Markov-Prozess , Integralgleichung , Feynman-Kac-Formel , Viskositätslösung , partielle Differentialgleichung
Individual keywords (German): Milde Lösung , pfadabhängige partielle Differentialgleichung
Keywords (English): Markov process , integral equation , Feynman-Kac formula , mild solution , viscosity solution , PDE , path-dependent PDE , PPDE
Abstract: This thesis provides a construction of solutions to Markovian integral equations. By introducing path-dependent diffusion processes, this yields a general existence and uniqueness result for mild solutions to semilinear parabolic path-dependent partial differential equations (PPDEs). In this connection, we verify that mild solutions are also solutions in a viscosity sense.
Translation of the title: Markovsche Integralgleichungen und pfadabhängige partielle Differentialgleichungen (German)
Translation of the abstract: Diese Dissertation stellt eine Konstruktion von Lösungen zu Markovschen Integralgleichungen bereit. Indem pfadabhängige Diffusionsprozesse eingeführt werden, ergibt dies ein allgemeines Existenz- und Eindeutigkeitsresultat für milde Lösungen zu semilinearen parabolischen pfadabhängigen partiellen Differentialgleichungen (PPDGLen). In diesem Zusammenhang weisen wir nach, dass milde Lösungen auch Lösungen in einem Viskositätssinne sind. (German)

Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.

Das Dokument wird vom Publikationsserver der Universitätsbibliothek Mannheim bereitgestellt.




+ Citation Example and Export

Kalinin, Alexander (2017) Markovian integral equations and path-dependent partial differential equations. Open Access Mannheim [Doctoral dissertation]
[img]
Preview


+ Search Authors in

+ Download Statistics

Downloads per month over past year

View more statistics



You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail


Actions (login required)

Show item Show item