Incorporating statistical model error into the calculation of acceptability prices of contingent claims

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DOI:	https://doi.org/10.1007/s10107-018-1352-7
URL:	https://link.springer.com/article/10.1007/s10107-0...
URN:	urn:nbn:de:bsz:180-madoc-644674
Dokumenttyp:	Zeitschriftenartikel
Erscheinungsjahr:	2019
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	Mathematical Programming : Series B
Band/Volume:	174
Heft/Issue:	1/2
Seitenbereich:	499-524
Ort der Veröffentlichung:	Berlin ; Heidelberg
Verlag:	Springer
ISSN:	0025-5610 , 1436-4646
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Betriebswirtschaftslehre > Operations Management (Juniorprofessur) (Glanzer 2023-)
Bereits vorhandene Lizenz:	Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0)
Fachgebiet:	510 Mathematik
Fachklassifikation:	MSC: 90C15 , 91B28 , 52A41 , 62P05,
Freie Schlagwörter (Englisch):	multistage stochastic optimization , distributionally robust optimization , model ambiguity , confidence regions , nested distance , Wasserstein distance , acceptability pricing , bid-ask spread

	Das Dokument wird vom Publikationsserver der Universitätsbibliothek Mannheim bereitgestellt.
	Dieser Datensatz wurde nicht während einer Tätigkeit an der Universität Mannheim veröffentlicht, dies ist eine Externe Publikation.

BASE: Glanzer, Martin ; Pflug, Georg Ch. ; Pichler, Alois

Google Scholar: Glanzer, Martin ; Pflug, Georg Ch. ; Pichler, Alois

ORCID: Glanzer, Martin

, Pflug, Georg Ch. and Pichler, Alois

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