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Anzahl der Einträge: 8.

Wang, Weining ; Wooldridge, Jeffrey M. ; Xu, Mengshan (2024) Improved estimation of dynamic models of conditional means and variances.

Journal of Time Series Analysis Oxford tba tba 1-33 [Zeitschriftenartikel]

Ballarin, Giovanni (2024) Ridge regularized estimation of VAR models for inference.

Journal of Time Series Analysis Oxford tba Special Issue 1-23 [Zeitschriftenartikel]

Demetrescu, Matei ; Hosseinkouchack, Mehdi (2022) Autoregressive spectral estimates under ignored changes in the mean.

Journal of Time Series Analysis Oxford 43 2 329-340 [Zeitschriftenartikel]

Jentsch, Carsten ; Reichmann, Lena (2022) Generalized binary vector autoregressive processes.

Journal of Time Series Analysis Oxford 43 2 285-311 [Zeitschriftenartikel]

Krampe, Jonas ; Paparoditis, Efstathios (2021) Sparsity concepts and estimation procedures for high‐dimensional vector autoregressive models. Journal of Time Series Analysis Oxford 42 5/6 554-579 [Zeitschriftenartikel]

Conrad, Christian ; Karanasos, Menelaos (2015) On the transmission of memory in Garch‐in‐mean models. Journal of Time Series Analysis Oxford 36 5 706-720 [Zeitschriftenartikel]

Trenkler, Carsten

; Saikkonen, Pentti ; Lütkepohl, Helmut (2008) Testing for the cointegrating rank of a VAR process with level shift and trend break. Journal of Time Series Analysis Oxford 29 2 331-358 [Zeitschriftenartikel]

Franke, Jürgen ; Kreiss, Jens-Peter ; Mammen, Enno ; Neumann, Michael H. (2002) Properties of the nonparametric autoregressive bootstrap. Journal of Time Series Analysis Oxford 23 5 555-585 [Zeitschriftenartikel]

Diese Liste wurde am Sat Nov 23 03:02:19 2024 CET automatisch erstellt.

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