Erweiterte Suche
Zurück zur Übersicht
Exportieren als [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0

Zitation

Gruppieren nach: Erscheinungsjahr | Autoren | Keine Sortierung
Springe zu: J | W
Anzahl der Einträge: 2.

J

Jensen, Sören (2012) Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement. Reihe Quantitative Ökonomie Lohmar ; Köln 173 [Dissertation]

W

Weber, Miriam (2012) Modellierung und Prognose der Zinsstruktur auf der Basis dynamischer Modelle der Nelson/Siegel-Klasse. Reihe Quantitative Ökonomie Lohmar ; Köln 174 [Dissertation]

Diese Liste wurde am Wed Dec 4 03:17:26 2024 CET automatisch erstellt.