A note on positive supermartingales in ruin theory

Schmidt, Klaus D.

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URL:	https://madoc.bib.uni-mannheim.de/1982
URN:	urn:nbn:de:bsz:180-madoc-19824
Dokumenttyp:	Arbeitspapier
Erscheinungsjahr:	1989
Titel einer Zeitschrift oder einer Reihe:	None
Sprache der Veröffentlichung:	Englisch
Einrichtung:	Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik > Sonstige - Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik
MADOC-Schriftenreihe:	Veröffentlichungen der Fakultät für Mathematik und Informatik > Institut für Mathematik > Mannheimer Manuskripte
Fachgebiet:	510 Mathematik
Normierte Schlagwörter (SWD):	Kolmogorov-Ungleichung , Martingal , Ruintheorie
Freie Schlagwörter (Englisch):	Adjustment coefficient , Kolmogorov's inequality , Lundberg's inequality , positive supermartingales , ruin theory
Abstract:	In this note we give an elementary proof of Kolmogorov's inequality for positive supermartingales. As an application we obtain a Lundberg type inequality for a class of surplus processes with i.i.d. increments for which an adjustment coefficient need not exist.