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Zeitschriftenartikel

Schimmele, Alexander ; Schmidt, Klaus D. (2023) A note on bivariate survival functions following a law of uniform seniority. Scandinavian Actuarial Journal Basingstoke 2023 9 907-915 [Zeitschriftenartikel]

Fuchs, Sebastian ; Schmidt, Klaus D. (2021) On order statistics and Kendall's tau. Statistics and Probability Letters Amsterdam 169 Article 108972 1-7 [Zeitschriftenartikel]

Fuchs, Sebastian ; McCord, Yann ; Schmidt, Klaus D. (2018) Characterizations of copulas attaining the bounds of multivariate Kendall's tau. Journal of Optimization Theory and Applications Dordrecht [u.a.] 178 2 424-438 [Zeitschriftenartikel]

Gütschow, Tobias ; Hess, Klaus Th. ; Schmidt, Klaus D. (2018) Separation of small and large claims on the basis of collective models. Scandinavian Actuarial Journal Stockholm 2018 6 529-544 [Zeitschriftenartikel]

Fuchs, Sebastian ; Schlotter, Ruben ; Schmidt, Klaus D. (2017) A review and some complements on quantile risk measures and their domain. Open Access Risks : Open Access Journal Basel 5 4 59 [Zeitschriftenartikel]
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Dietz, Markus ; Fuchs, Sebastian ; Schmidt, Klaus D. (2016) On order statistics and their copulas. Statistics & Probability Letters Amsterdam [u.a.] 117 165-172 [Zeitschriftenartikel]

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Schmidt, Klaus D. (2004) Optimal quota share reinsurance for dependent lines of business. Mitteilungen / Schweizerische Aktuarvereinigung = Bulletin / Association Suisse des Actuaires = Bulletin / Swiss Association of Actuaries Bern 2004 2 173-194 [Zeitschriftenartikel]

Hess, Klaus Th. ; Schmidt, Klaus D. (2004) Optimal premium plans for reinsurance with reinstatements. ASTIN Bulletin : The Journal of the International Actuarial Association Cambridge 34 2 299-313 [Zeitschriftenartikel]

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Hess, Klaus Th. ; Schmidt, Klaus D. (2002) A comparison of models for the chain-ladder method. Insurance : Mathematics and Economics Amsterdam [u.a.] 31 3 351-364 [Zeitschriftenartikel]

Schmidt, Klaus D. (2002) A note on the overdispersed Poisson family. Insurance : Mathematics and Economics Amsterdam [u.a.] 30 1 21-25 [Zeitschriftenartikel]

Hess, Klaus Th. ; Schmidt, Klaus D. (2001) Credibility-Modelle in Tarifierung und Reservierung. Advances in Statistical Analysis : AStA Berlin [u.a.] 85 3 225-246 [Zeitschriftenartikel]

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Schmidt, Klaus D. (1999) Chain ladder prediction and asset liability management. Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. Berlin ; Heidelberg 24 1 1-9 [Zeitschriftenartikel]

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Schmidt, Klaus D. ; Wünsche, Angela (1998) Chain ladder, marginal sum and maximum likelihood estimation. Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. Berlin ; Heidelberg 23 3 267-277 [Zeitschriftenartikel]

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Schmidt, Klaus D. (1986) Embedding theorems for classes of convex sets. Acta Applicandae Mathematicae Dordrecht [u.a.] 5 3 209-237 [Zeitschriftenartikel]

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Schmidt, Klaus D. (1980) Théorèmes de convergence pour les amartingales en processus de fonctions d'ensembles à valeurs dans un espace de Banach. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences / Série A, Sciences Mathématique Paris 290 1103-1106 [Zeitschriftenartikel]

Schmidt, Klaus D. (1979) Sur la convergence d’une amartingale bornee et un théorème de Chatterji. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences / Série A, Sciences Mathématique Paris 289 3 181-183 [Zeitschriftenartikel]

Schmidt, Klaus D. (1979) Espaces vectoriels reticules, décompositions de Riesz, et caractérisations de certains processus de fonctions d’ensembles. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences / Série A, Sciences Mathématique Paris 289 2 75-78 [Zeitschriftenartikel]

Schmidt, Klaus D. (1979) Sur la valeur d'un processus de fonctions d'ensembles. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences / Série A, Sciences Mathématique Paris 288 7 431-434 [Zeitschriftenartikel]

Schmidt, Klaus D. (1978) Sur l'espérance d'une semiamartingale arrêtée. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences / Série A, Sciences Mathématique Paris 287 8 663-665 [Zeitschriftenartikel]

Buch

Goelden, Heinz-Willi ; Hess, Klaus Th. ; Morlock, Martin ; Schmidt, Klaus D. ; Schröter, Klaus J. (2016) Schadenversicherungsmathematik. Berlin ; Heidelberg [Buch]

Radtke, Michael ; Schmidt, Klaus D. ; Schnaus, Anja (2016) Handbook on loss reserving. Cham [Buch]

Schmidt, Klaus D. (2015) Stochastische Folgen : ein Proseminar mit Anwendungen in der Versicherungsmathematik. Berlin ; Heidelberg [Buch]

Radtke, Michael ; Schmidt, Klaus D. (2012) Handbuch zur Schadenreservierung. Karlsruhe [Buch]

Schmidt, Klaus D. (2011) Maß und Wahrscheinlichkeit. Berlin ; Heidelberg [Buch]

Schmidt, Klaus D. (2009) Versicherungsmathematik. Heidelberg ; Berlin [Buch]

Schmidt, Klaus D. (2009) Maß und Wahrscheinlichkeit. Berlin ; Heidelberg [Buch]

Schmidt, Klaus D. (2006) Versicherungsmathematik. Heidelberg ; Berlin [Buch]

Schmidt, Klaus D. ; Macht, Wolfgang ; Hess, Klaus Th. (2005) Arbeitsbuch Mathematik : Multiple-Choice-Aufgaben. Berlin ; Heidelberg [Buch]

Radtke, Michael ; Schmidt, Klaus D. (2004) Handbuch zur Schadenreservierung. Karlsruhe [Buch]

Schmidt, Klaus D. (2002) Versicherungsmathematik. Berlin ; Heidelberg [Buch]

Schmidt, Klaus D. ; Macht, Wolfgang ; Hess, Klaus Th. (2000) Arbeitsbuch Mathematik : Multiple-Choice-Aufgaben. Berlin ; Heidelberg [Buch]

Schmidt, Klaus D. (2000) Mathematik : Grundlagen für Wirtschaftswissenschaftler. Berlin ; Heidelberg [Buch]

Schmidt, Klaus D. (1998) Mathematik : Grundlagen für Wirtschaftswissenschaftler. Berlin ; Heidelberg [Buch]

Schmidt, Klaus D. (1996) Lectures on risk theory. Stuttgart [Buch]

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Gut, Allan ; Schmidt, Klaus D. (1983) Amarts and set function processes. Lecture Notes in Mathematics Berlin ; Heidelberg [u.a.] 1042 [Buch]

Konferenzveröffentlichung

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Schmidt, Klaus D. Minimal clans: a class of ordered partial semigroups including Boolean rings and lattice–ordered groups. Jürgensen, Helmut Lecture Notes in Mathematics 1320 300-341 In: Semigroups, theory and applications : proceedings of a conference, held in Oberwolfach, FRG, Feb. 23 - Mar.1, 1986 (1988) Berlin ; Heidelberg [u.a.] Conference on Semigroups (Oberwolfach, Germany) [Konferenzveröffentlichung]

Schmidt, Klaus D. A sequential Lebesgue-Radon-Nikodym theorem and the Lebesgue decomposition of martingales. The Annals of Probability 285-292 In: Transactions of the Tenth Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes : held at Prague, from July 7 to 11, 1986 (1987) Dordrecht 10. Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes (Prague, Czech Republic) [Konferenzveröffentlichung]

Schmidt, Klaus D. Embedding theorems for cones and applications to classes of convex sets occurring in interval mathematics. Nickel, Karl Lecture Notes in Computer Science 212 159-173 In: Interval Mathematics 1985 : Proceedings of the International Symposium Freiburg i.Br., Federal Republic of Germany, September 23-26, 1985 (1986) Berlin [u.a.] Interval Mathematics 1985 (Freiburg, Br., Germany) [Konferenzveröffentlichung]

Schmidt, Klaus D. Decompositions of vector measures. Brucker, Peter Methods of Operations Research 50 389-400 In: Tagungsbericht : IX. Symposium on Operations Research : University Osnabrück, August 27 - 29, 1984 = Proceedings (1985) Frankfurt a. M. 9. Symposium on Operations Research (Osnabrück, Germany) [Konferenzveröffentlichung]

Schmidt, Klaus D. On the jordan decomposition for vector measures. Beck, Anatole Lecture Notes in Mathematics 990 198-203 In: Probability in Banach Spaces IV : Proceedings of the seminar held in Oberwolfach, Germany, July 1982 (1983) Berlin ; Heidelberg [u.a.] Probability in Banach Spaces IV (Oberwolfach, Germany) [Konferenzveröffentlichung]

Arbeitspapier

Bartenwerfer, Jens ; Buse, Gert ; Diepold, Christian ; Döring, Ingelore ; Hörnemann, Thomas ; Jäger, Bernd ; John, Daniel ; Lonsing, Marco ; Mangold, Klaus-Peter ; Matitschka, Heinz ; Romund, Gerd ; Schmidt, Klaus D. ; Stienen, Ulrich (2011) Methoden zur Schätzung von Schaden- und Prämienrückstellungen in der Kompositversicherung : überarbeitete Fassung. Berlin [Arbeitspapier]

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Schmidt, Klaus D. (2007) A note on the separation method. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik Dresden 2007,6 [Arbeitspapier]

Dietze, Siegfried ; Riedrich, Thomas ; Schmidt, Klaus D. (2006) On the solution of marginal-sum equations. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik Dresden 2006,1 [Arbeitspapier]

Pröhl, Carsten ; Schmidt, Klaus D. (2005) Multivariate chain-ladder. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik Dresden 2005,3 [Arbeitspapier]

Bork, Matthias ; Schmidt, Klaus D. (2005) Optimal reinsurance in the variance model. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik Dresden 2005,1 [Arbeitspapier]

Hörnstein, Elke ; Novok-Rostás, Benjamin ; Schmidt, Klaus D. (2004) Μ-σ [My-sigma] efficient assets in an arbitragefree market. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik Dresden 2004,1 [Arbeitspapier]

Schmidt, Klaus D. (2003) Modèles et méthodes de réservation : petit cours donné à l'Université de Strasbourg en Mai 2003. Dresden [Arbeitspapier]

Schmidt, Klaus D. (2003) On the covariance of monotone functions of a random variable. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik Dresden 2003,4 [Arbeitspapier]

Schmidt, Klaus D. ; Zocher, Mathias (2003) Claim number processes having the multinomial property. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik Dresden 2003,1 [Arbeitspapier]

Schmidt, Klaus D. (2003) Dual optimization of linear and quadratic forms. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik Dresden 2003,5 [Arbeitspapier]

Radtke, Michael ; Baier, Franz ; Buse, Gert ; Ermert, Olaf ; Kohlruss, Dietmar ; Müller, Markus ; Oecking, Stefan ; Säglitz, Hans-Jürgen ; Reich, Axel ; Schmidt, Klaus D. (2002) Aktuarielle Aspekte der Schadenrückstellung in der Schaden– und Unfallversicherung : Papier der DAV-Arbeitsgruppe Schadenreservierung, Stand: 25.11.2002. Dresden [Arbeitspapier]

Schmidt, Klaus D. (1999) A bibliography on loss reserving : (permanent update). Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik Dresden 1999,4 [Arbeitspapier]

Hess, Klaus Th. ; Schmidt, Klaus D. (1999) A note on Poisson renewal processes. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik Dresden 1999,1 [Arbeitspapier]

Schmidt, Klaus D. (1998) Stop loss order revisited. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik Dresden 1998,4 [Arbeitspapier]

Schmidt, Klaus D. (1998) Unconditional credibility. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik Dresden 1998,1 [Arbeitspapier]

Macht, Wolfgang ; Schmidt, Klaus D. (1995) Superposition of risk processes. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik Dresden 1995,3 [Arbeitspapier]

Hess, Klaus Th. ; Macht, Wolfgang ; Schmidt, Klaus D. (1995) Thinning of risk processes. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik Dresden 1995,1 [Arbeitspapier]

Hess, Klaus Th. ; Schmidt, Klaus D. (1994) Experience reserving under vague prior information. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik Dresden 1994,5 [Arbeitspapier]

Hess, Klaus Th. ; Schmidt, Klaus D. (1994) A remark on modelling IBNR claim numbers with random delay pattern. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik Dresden 1994,4 [Arbeitspapier]

Hess, Klaus Th. ; Schmidt, Klaus D. (1994) Convergence of Bayes and credibility premiums in the Bühlmann–Straub model. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik Dresden 1994,3 [Arbeitspapier]

Bericht

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Schmidt, Klaus D. (2004) Abwicklungsmuster. Radtke, Michael Handbuch zur Schadenreservierung Karlsruhe 15-20 [Lexikonartikel]

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Schmidt, Klaus D. (2004) Credibility Modelle (Grundlagen). Radtke, Michael Handbuch zur Schadenreservierung Karlsruhe 71-80 [Lexikonartikel]

Hess, Klaus Th. ; Schmidt, Klaus D. (2004) Credibility Modelle (Schadenreservierung). Radtke, Michael Handbuch zur Schadenreservierung Karlsruhe 81-88 [Lexikonartikel]

Lorenz, Holger ; Schmidt, Klaus D. (2004) Grossing Up Verfahren. Radtke, Michael Handbuch zur Schadenreservierung Karlsruhe 93-98 [Lexikonartikel]

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Schmidt, Klaus D. (2004) Lineare Modelle (Grundlagen). Radtke, Michael Handbuch zur Schadenreservierung Karlsruhe 115-122 [Lexikonartikel]

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Schmidt, Klaus D. (2004) Lognormales loglineares Modell (Grundlagen). Radtke, Michael Handbuch zur Schadenreservierung Karlsruhe 131-134 [Lexikonartikel]

Kaulfuß, Stefan ; Schmidt, Klaus D. (2004) Lognormales loglineares Modell (Schadenreservierung). Radtke, Michael Handbuch zur Schadenreservierung Karlsruhe 135-139 [Lexikonartikel]

Schmidt, Klaus D. ; Wünsche, Angela (2004) Marginalsummenverfahren. Radtke, Michael Handbuch zur Schadenreservierung Karlsruhe 145-147 [Lexikonartikel]

Hess, Klaus Th. ; Schmidt, Klaus D. ; Wünsche, Angela (2004) Multinomial–Modell. Radtke, Michael Handbuch zur Schadenreservierung Karlsruhe 149-154 [Lexikonartikel]

Schmidt, Klaus D. (2004) Multiplikative Modelle. Radtke, Michael Handbuch zur Schadenreservierung Karlsruhe 155-158 [Lexikonartikel]

Schmidt, Klaus D. (2004) Poisson-Modell. Radtke, Michael Handbuch zur Schadenreservierung Karlsruhe 163-166 [Lexikonartikel]

Hess, Klaus Th. ; Schmidt, Klaus D. ; Schnaus, Anja (2004) Sequentielle Modelle. Radtke, Michael Handbuch zur Schadenreservierung Karlsruhe 189-197 [Lexikonartikel]

Radtke, Michael ; Reich, Axel ; Schmidt, Klaus D. (2004) Software. Radtke, Michael Handbuch zur Schadenreservierung Karlsruhe 209-213 [Lexikonartikel]

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