2021

Scharnowski, Stefan ORCID: 0000-0002-3755-1821 ; Shi, Yanghua ORCID: 0000-0002-4921-9332 (2021) Bitcoin blackout: Proof-of-work and the centralization of mining. Mannheim [Arbeitspapier]

2015

Speck, Christian (2015) No-arbitrage term structure models of credit risk and the business cycle. Mannheim [Dissertation]

2014

Vonhoff, Volker (2014) Yield differences between coupon and principal STRIPS. Managerial Finance Bingley 40 4 326-354 [Zeitschriftenartikel]

2011

Vonhoff, Volker (2011) Liquidity and credit risk in fixed income markets. None Mannheim [Dissertation]

Vorschau

2010

Sygusch, Volker (2010) Risk-sensitive capital requirements and pro-cyclicality in lending. None Mannheim [Dissertation]

Vorschau

Daum, Jens (2010) Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios. Wiesbaden [Dissertation]

Pabst, Stephan (2010) Bewertung von Kreditpools bei heterogenen Kündigungsmotiven. Schriftenreihe Finanzmanagement Hamburg 67 [Dissertation]

2009

He, Xuanlai (2009) Essays on credit default swap. None Mannheim [Dissertation]

Vorschau

Müller-Merbach, Jens (2009) Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität. Wiesbaden [Dissertation]

2008

Bühler, Wolfgang ; Müller-Merbach, Jens (2008) Risk Premia of Electricity Futures: A Dynamic Equilibrium Model. German, Hélyette Risk Management in Commodity Markets : From Shipping to Agriculturals and Energy Weinheim [u.a.] 61-80 [Buchkapitel]

Bühler, Wolfgang ; Koziol, Christian ; Sygusch, Volker (2008) Procyclicality in a One-Period Model of Banking Regulation: the Case of Limited Liability. Finanzierung, Investition und Entscheidung : Einzelwirtschaftliche Analysen zur Bank- und Finanzwirtschaft; Prof. Dr. Michael Bitz zum 65. Geburtstag gewidmet Wien 135-160 [Buchkapitel]

Herzog, Sebastian ; Koziol, Christian ; Thabe, Tim (2008) Optimal Credit Ratings. International Journal of Applied and Theoretical Finance River Edge, NJ [u.a.] 11 2 225-247 [Zeitschriftenartikel]

Engel, Christoph (2008) Credit portfolio risk - modelling, estimation and backtesting. None Mannheim [Dissertation]

Vorschau

2007

Bühler, Wolfgang (2007) Zinsoptionen. Handwörterbuch der Betriebswirtschaft Stuttgart 2037-2047 [Lexikonartikel]

Koziol, Christian (2007) Do Good or Bad Borrowers Pledge More Collateral? International Journal of Managerial Finance : IJMF Bradford 3 2 132-163 [Zeitschriftenartikel]

Koziol, Christian ; Sauerbier, Peter (2007) Valuation of Bond Illiquidity: An Option-Theoretical Approach. Journal of Fixed Income New York, NY 16 4 81-107 [Zeitschriftenartikel]

2006

Thabe, Tim (2006) Bewertung von Kreditrisiko, Zahlungsunfähigkeit, optimale Kapitalstruktur und Agencykosten bei unvollständiger Information. None Mannheim [Dissertation]

Vorschau

Bühler, Wolfgang ; Engel, Christoph (2006) Portfolio Credit Risk with Backtesting in View. Bessler, Wolfgang Börsen, Banken und Kapitalmärkte : Festschrift für Hartmut Schmidt zum 65. Geburtstag Schriften zum Bank- und Börsenwesen Berlin 7 403-437 [Buchkapitel]

Koziol, Christian (2006) Optimal Debt Service: Straight vs. Convertible Debt. Schmalenbach Business Review : Sbr Düsseldorf [u.a.] 58 2 124-151 [Zeitschriftenartikel]

Koziol, Christian (2006) Empirical Exercise Behavior of Warrant Holders and its Consequences for Warrant Values. International Journal of Theoretical and Applied Finance : IJTAF River Edge [u.a.] 9 2 245-268 [Zeitschriftenartikel]

Korn, Olaf ; Koziol, Christian (2006) Bond Portfolio Optimization: A Risk-Return Approach. The Journal of Fixed Income : JFI New York, NY 15 4 48-60 [Zeitschriftenartikel]

Koziol, Christian (2006) When Does Single-Source Versus Multiple-Source Lending Matter? International Journal of Managerial Finance : IJMF Bradford 2 1 19-48 [Zeitschriftenartikel]

Koziol, Christian (2006) Optimal Exercise Strategies for Corporate Warrants. Quantitative Finance Bristol 6 1 37-54 [Zeitschriftenartikel]

Sauerbier, Peter (2006) Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten. Wiesbaden [Dissertation]

2005

Koziol, Christian ; Sauerbier, Peter (2005) Pflichtwandelanleihen: Einsatzmotive, Aktienkursreaktion und Bewertung. Die Betriebswirtschaft : DBW Stuttgart 65 1 21-42 [Zeitschriftenartikel]

2004

Schirm, Antje (2004) Credit risk securitisation : a valuation study. Wiesbaden [Dissertation]

Koziol, Christian (2004) Valuation of convertible bonds when investors act strategically. Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung Wiesbaden 110 [Dissertation]

2003

Korn, Olaf (2003) Liquidity Risk and Hedging Decisions. Göttingen [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Sauerbier, Peter (2003) Modeling Illiquid Securities : A Survey. Working Paper Mannheim [Arbeitspapier]

Koziol, Christian (2003) Optimal Exercise Strategies of Corporate Warrants: Block Exercise vs. Unrestricted Exercise. Mannheim [Arbeitspapier]

Korn, Olaf (2003) The Drift Matters : An Analysis of Commodity Futures and Options. Mannheim [Arbeitspapier]

Schirm, Antje (2003) The European corporate bond market and debt portfolio losses in a reduced-form factor model. Working Paper / COFAR Mainz ; Mannheim 61 [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Uhrig-Homburg, Marliese (2003) Unternehmensbewertung mit Realoptionen. Bewertung von Unternehmen : Strategie - Markt - Risiko Stuttgart 123-152 [Buchkapitel]

2002

Bühler, Wolfgang ; Engel, Christoph ; Korn, Olaf ; Stahl, Gerhard (2002) Backtesting von Kreditrisikomodellen. Kreditrisikomanagement - Portfoliomodelle, Derivate, Backtesting und Aufsicht Stuttgart 181-217 [Buchkapitel]

Korn, Olaf ; Uhrig-Homburg, Marliese (2002) Do Lead-Lag Effects Affect Derivative Pricing? EFMA Meetings Mannheim [u.a.] 02-02 [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Birn, Martin (2002) Steuerung von Preis- und Kreditrisiken bei dezentraler Organisation. Lingnau, Volker Aktuelle Aspekte des Controllings : Festschrift für Hans-Jörg Hoitsch Heidelberg 23-47 [Buchkapitel]

Bühler, Wolfgang ; Koziol, Christian (2002) Valuation of convertible bonds under sequential conversion. Schmalenbach Business Review : Sbr Düsseldorf 54 4 302-334 [Zeitschriftenartikel]

Düllmann, Klaus (2002) Konversionsfaktoren für Future-Kontrakte auf ausfallrisikobehaftete Anleihen. Wiesbaden [Dissertation]

2001

Bühler, Wolfgang ; Düllmann, Klaus ; Windfuhr, Marc (2001) Affine Models, Credit Spreads and the Delivery Option of a Multi-Issuer Bond Future. Working papers / Lehrstuhl für ABWL, Finanzwirtschaft, insb. Bankbetriebslehre Mannheim 01-01 [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Koziol, Christian (2001) Analyse optimaler Wandlungsstrategien. Working papers / Lehrstuhl für ABWL, Finanzwirtschaft, insb. Bankbetriebslehre Mannheim 01-02 [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang (2001) Bewertung von Zinsoptionen. Gerke, Wolfgang Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens : [HWF] Stuttgart Sp. 2344-2357 [Lexikonartikel]

Bühler, Wolfgang ; Düllmann, Klaus (2001) Conversion Factors, Delivery Option and Hedge Efficiency of a Multi-Issuer Bond Future. Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 01-03 [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang (2001) Portfolio-Insurance. Gerke, Wolfgang Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens : [HWF] Stuttgart Sp. 1668-1682 [Lexikonartikel]

Bühler, Wolfgang ; Birn, Martin (2001) Steuerung von Preis- und Kreditrisiken bei dezentraler Organisation. Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 01-05 [Arbeitspapier]

2000

Bühler, Wolfgang ; Korn, Olaf (2000) Absicherung langfristiger Lieferverpflichtungen mit kurzfristigen Futures : Möglich oder unmöglich? Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf Wiesbaden 52 4 315 - 347 [Zeitschriftenartikel]

Korn, Olaf (2000) Bewertung und Hedging von Terminkontrakten auf Mineralöl. ZEW-Wirtschaftsanalysen Baden-Baden 45 [Buch]

Bühler, Wolfgang (2000) Bewertung von Zinsoptionen : eine Übersicht. Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 00-03 [Arbeitspapier]

Düllmann, Klaus ; Windfuhr, Marc (2000) Credit spreads between German and Italian sovereign bonds: do one‐factor affine models work? Canadian Journal of Administrative Sciences = Revue canadienne des sciences de l'administration Montréal 17 2 166-179 [Zeitschriftenartikel]

Kempf, Alexander ; Uhrig-Homburg, Marliese (2000) Liquidity and its impact on bond prices. Schmalenbach Business Review : Sbr Düsseldorf 52 1 26 - 44 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Uhrig-Homburg, Marliese (2000) Märkte für Festverzinsliche : eine theoretische und empirische Analyse. Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 00-02 [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Korn, Olaf ; Schöbel, Rainer (2000) Pricing and Hedging of Oil Futures - A Unifying Approach. Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 00-01 [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Uhrig-Homburg, Marliese (2000) Rendite und Renditestruktur am Rentenmarkt. Geld-, Bank- und Börsenwesen : Handbuch des Finanzsystems Stuttgart 298 - 337 [Buchkapitel]

Düllmann, Klaus ; Uhrig-Homburg, Marliese ; Windfuhr, Marc (2000) Risk Structure of Interest Rates: An Empirical Analysis for Deutschemark-denominated Bonds. European Financial Management Oxford 6 3 367-388 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Korn, Olaf (2000) Rollierende Absicherung langfristiger Lieferverpflichtungen: Hat die Metallgesellschaft ihre Positionen zu früh aufgelöst? Johanning, Lutz Risikomanagement für Markt-, Kredit- und operative Risiken Handbuch Risikomanagement Bad Soden/Ts. 1 1175 - 1211 [Buchkapitel]

1999

Bühler, Wolfgang ; Uhrig-Homburg, Marliese ; Walter, Ulrich ; Weber, Thomas (1999) An Empirical Comparison of Forward-Rate and Spot-Rate Models for Valuing Interest-Rate Options. The Journal of Finance Hoboken, NJ [u.a.] 54 1 269-305 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Schulze, Michael (1999) Analysis of the Call Policy of Bund, Bahn, and Post in the German Bond Market. Empirical Research on the German Capital Market Berlin; Heidelberg; New York 233-251 [Buchkapitel]

Düllmann, Klaus ; Windfuhr, Marc (1999) Credit Spreads Between German and Italian Sovereign Bonds - Do Affine Models Work? Working papers / Lehrstuhl für ABWL und Finanzierung Mannheim 99-04 [Arbeitspapier]

Uhrig-Homburg, Marliese (1999) Die Bedeutung der Mean-Reversion von Zinsoptionen für Optionswerte: Das Beispiel der Korridor-Zinsoption. OR Spectrum Berlin [u.a.] 21 1/2 183-203 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Hax, Herbert ; Schmidt, Reinhart (1999) Empirical Research in the German Capital Market. Berlin; Heidelberg; New York [Buch]

Kempf, Alexander ; Korn, Olaf (1999) Market Depth and Order Size. Journal of Financial Markets Amsterdam [u.a.] 2 1 29-48 [Zeitschriftenartikel]

Anders, Ulrich ; Korn, Olaf (1999) Model Selection in Neural Networks. Neural Networks Amsterdam 12 2 309-323 [Zeitschriftenartikel]

Kempf, Alexander ; Korn, Olaf (1999) Preisprognosen mit Handelsvolumen. Financial Markets and Portfolio Management Luzern 13 2 178-193 [Zeitschriftenartikel]

Kempf, Alexander (1999) Wertpapierliquidität und Wertpapierpreise. Wiesbaden [Buch]

Uhrig-Homburg, Marliese (1999) Die Bedeutung der Mean-Reversion von Zinsprozessen für Optionswerte : Das Beispiel der Korridor-Zinsoption. OR Spectrum Berlin [u.a.] 21 1/2 183-203 [Zeitschriftenartikel]

1998

Behr, Matina L. ; Bühler, Wolfgang (1998) Adverse Selection Costs in Option Spreads : (Why) Does the Stoll Model Fail in the German Option Market? Working papers / Lehrstuhl für ABWL und Finanzierung Mannheim 98-3 [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Schmidt, Andreas Bank-Risikomanagement mit internen Modellen. Duwendag, Dieter Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften : ZWS. Beiheft 7 69-121 In: Finanzmärkte im Spannungsfeld von Globalisierung, Regulierung und Geldpolitik : [in Bern vom 23. - 26. September 1997] (1998) Berlin [Konferenzveröffentlichung]

Kempf, Alexander ; Uhrig-Homburg, Marliese (1998) Der Einfluß von Liquidität auf Anleihepreise. Working papers / Lehrstuhl für ABWL und Finanzierung Mannheim 98-11 [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Korn, Olaf ; Schmidt, Andreas (1998) Ermittlung von Eigenkapitalanforderungen mit "internen Modellen" : eine empirische Studie zur Messung von Zins-, Währungs- und Optionsrisiken mit Value-at-Risk-Ansätzen. Die Betriebswirtschaft : DBW Stuttgart 58 1 64-85 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Korn, Olaf (1998) Hedging langfristiger Lieferverpflichtungen mit kurzfristigen Futures: möglich oder unmöglich? Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 98-08 [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Kempf, Alexander (1998) Optionsbewertung bei endogenem Preis des Basisinstruments : der Fall der Glattstellungsoption. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf Wiesbaden 50 5 411-435 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Düllmann, Klaus (1998) Produktmanagement: Zu den Erfolgschancen eines Pfandbrief-Futures an der Deutschen Terminbörse. Organisation im Wandel der Märkte Wiesbaden 1-33 [Buchkapitel]

Bühler, Wolfgang (1998) Risikocontrolling in Industrieunternehmen. Börsig, Clemens Controlling und Rechnungswesen im internationalen Wettbewerb : Kongress-Dokumentation / 51. Deutscher Betriebswirtschafter-Tag 1997 Stuttgart 205-233 [Buchkapitel]

Düllmann, Klaus ; Uhrig-Homburg, Marliese ; Windfuhr, Marc (1998) Risk Structure of Interest Rates: An Empirical Analysis for Deutschemark-denominated Bonds. Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 98-01 [Arbeitspapier]

Kempf, Alexander (1998) Short Selling, Unwinding, and Mispricing. The Journal of Futures Markets New York, NY 903-923 [Zeitschriftenartikel]

Uhrig-Homburg, Marliese ; Kellerhals, B. Philipp (1998) Temporäre Ungleichgewichte auf Bondmärkten: Aktive Handelsstrategien auf Basis geschätzter Zinsstrukturkurven. Financial Markets and Portfolio Management Luzern 12 1 32-45 [Zeitschriftenartikel]

Kempf, Alexander ; Korn, Olaf (1998) Trading System and Market Integration. Journal of Financial Intermediation Amsterdam [u.a.] 7 3 220-239 [Zeitschriftenartikel]

Kempf, Alexander (1998) Umsatz und Geld-Brief-Spanne. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft : ZBB = Journal of Banking Law and Banking Köln 10 2 100-108 [Zeitschriftenartikel]

Kempf, Alexander (1998) Was messen Liquiditätsmaße? Die Betriebswirtschaft : DBW Stuttgart 58 3 299-311 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Düllmann, Klaus (1998) Produktmanagement : zu den Erfolgschancen eines Pfandbrief-Futures an der Deutschen Terminbörse. Glaser, Horst Organisation im Wandel der Märkte : Erich Frese zum 60. Geburtstag Wiesbaden 1-33 [Buchkapitel]

Bühler, Wolfgang ; Schmidt, Andreas (1998) Bankrisikomanagement mit internen Modellen. Duwendag, Dieter Finanzmärkte im Spannungsfeld von Globalisierung, Regulierung und Geldpolitik : [in Bern vom 23. - 26. September 1997] Schriften des Vereins für Socialpolitik ; N.F. Berlin 261 69-121 [Buchkapitel]

1997

Uhrig-Homburg, Marliese (1997) Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Volatilität : empirische Ergebnisse. Zeitschrift für Betriebswirtschaft : ZfB Wiesbaden 67 3 285-309 [Zeitschriftenartikel]

Kempf, Alexander (1997) Die Auswirkung dynamischer Arbeitragestrategien auf den Preiszusammenhang zwischen Kassa- und Futuresmarkt. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf Wiesbaden 47 7/8 617-644 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Düllmann, Klaus (1997) Die Hedge-Effizienz des Bobl-Futures für Jumbo-Pfandbriefe. Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 97-9 [Arbeitspapier]

Uhrig-Homburg, Marliese ; Walter, Ulrich (1997) Ein neuer Ansatz zur Bestimmung der Zinsstruktur: Theorie und empirische Ergebnisse für den deutschen Rentenmarkt. Kredit und Kapital Berlin 30 1 116-139 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Uhrig-Homburg, Marliese ; Walter, Ulrich ; Weber, Thomas (1997) Erfahrungen bei dem Einsatz von Modellen zur Bewertung von Zinsoptionen. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf Wiesbaden 49 S.H.38 1-42 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Korn, Olaf ; Schmidt, Andreas (1997) Ermittlung von Eigenkapitalanforderungen mit "Internen Modellen" : eine empirische Studie zur Messung von Zins-, Währungs- und Optionsrisiken mit Value-at-Risk-Ansätzen. Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 97-01 [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Uhrig-Homburg, Marliese ; Walter, Ulrich ; Weber, Thomas (1997) Hull/White or Heath/Jarrow/Morton Type Models? : An Empirical Comparison of Models for Valuing Interest Rate Options. Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 97-06 [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Braun, Michael (1997) Insiderhandel und Spreads von Aktien- und Indexoptionen. Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 97-02 [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Behr, Matina L. (1997) Komponenten der Marktspreads von Aktien- und Indexoptionen. Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 97-04 [Arbeitspapier]

Kempf, Alexander ; Korn, Olaf (1997) Market Depth and Order Size. Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 97-05 [Arbeitspapier]

Kempf, Alexander (1997) Market Making. Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt München [u.a.] 29 12 641-642 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang ; Uhrig-Homburg, Marliese ; Walter, Ulrich ; Weber, Thomas (1997) Ökonomische und ökonometrische Probleme bei der Bewertung von Zinsoptionen. Allgemeines Statistisches Archiv : AStA Heidelberg 81 1 25-47 [Zeitschriftenartikel]

Bühler, Wolfgang (1997) Risikocontrolling in Industrieunternehmen. Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 97-16 [Arbeitspapier]

Bühler, Wolfgang ; Behr, Matina L. (1997) Spreads von DTB-Optionen : deskriptive Analyse und Einflußreaktoren. Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 97-03 [Arbeitspapier]

Kempf, Alexander (1997) Umsatz und Geld-Brief-Spanne. Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 97,8 [Arbeitspapier]

Kempf, Alexander (1997) Was messen Liquiditätsmaße? Working Paper / Lehrstuhl für Finanzierung, Universität Mannheim Mannheim 97,7 [Arbeitspapier]

1996

Uhrig-Homburg, Marliese ; Walter, Ulrich (1996) A New Numerical Approach for Fitting the Initial Yield Curve. The Journal of Fixed Income : JFI New York, NY 5 4 82-90 [Zeitschriftenartikel]

Uhrig, Marliese (1996) An Empirical Examination of the Longstaff-Schwartz Bond Option Valuation Model. The Journal of Derivatives New York, NY HeftFa 41-54 [Zeitschriftenartikel]

Kempf, Alexander ; Korn, Olaf (1996) Preisführerschaft und imperfekte Arbitrage. Zeitschrift für Betriebswirtschaft : ZfB Wiesbaden Heft66 837-859 [Zeitschriftenartikel]

1994

Bühler, Wolfgang ; Kempf, Alexander (1994) The Value of the Early Unwind Option in Futures Contracts with an Endogenous Basis. ZEW Discussion Papers Mannheim 94-06 69-97 [Arbeitspapier]