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Bühler, Wolfgang ; Engel, Christoph ; Korn, Olaf ; Stahl, Gerhard (2002) Backtesting von Kreditrisikomodellen. Kreditrisikomanagement - Portfoliomodelle, Derivate, Backtesting und Aufsicht Stuttgart 181-217 [Buchkapitel]

Bühler, Wolfgang ; Birn, Martin (2002) Steuerung von Preis- und Kreditrisiken bei dezentraler Organisation. Lingnau, Volker Aktuelle Aspekte des Controllings : Festschrift für Hans-Jörg Hoitsch Heidelberg 23-47 [Buchkapitel]

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Speck, Christian (2015) No-arbitrage term structure models of credit risk and the business cycle. Mannheim [Dissertation]

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Uhrig-Homburg, Marliese ; Kellerhals, B. Philipp (1998) Temporäre Ungleichgewichte auf Bondmärkten: Aktive Handelsstrategien auf Basis geschätzter Zinsstrukturkurven. Financial Markets and Portfolio Management Luzern 12 1 32-45 [Zeitschriftenartikel]

Uhrig-Homburg, Marliese (1997) Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Volatilität : empirische Ergebnisse. Zeitschrift für Betriebswirtschaft : ZfB Wiesbaden 67 3 285-309 [Zeitschriftenartikel]

Uhrig-Homburg, Marliese ; Walter, Ulrich (1997) Ein neuer Ansatz zur Bestimmung der Zinsstruktur: Theorie und empirische Ergebnisse für den deutschen Rentenmarkt. Kredit und Kapital Berlin 30 1 116-139 [Zeitschriftenartikel]

Uhrig-Homburg, Marliese ; Walter, Ulrich (1996) A New Numerical Approach for Fitting the Initial Yield Curve. The Journal of Fixed Income : JFI New York, NY 5 4 82-90 [Zeitschriftenartikel]

Uhrig, Marliese (1996) An Empirical Examination of the Longstaff-Schwartz Bond Option Valuation Model. The Journal of Derivatives New York, NY HeftFa 41-54 [Zeitschriftenartikel]

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Vorschau